ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Authors
abstract
باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیشبینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. بهدلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سریهای زمانی و شبکهعصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 83 تا 87 برآورد شده و سپس قدرت پیشبینی دو مدل در سال‌های 87 تا 89 آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنیدار دو مدل میباشد [i]. artifitial neural network
similar resources
شناخت شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و طراحی شاخص نوین قیمتی (Bindex) در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی میباشد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مینمایند، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه میگردند. با توجه به واقعیت های فوق، در این تحقیق ضمن بر...
full textارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی میکند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ارزشی نزدیک به قیمت بازار ارائه میکند؟ در این تحقیق سه مدل ق...
full textبررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس تهران برای سال‌های 1377 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت‌های مورد بررسی سه گروه نسبت‌های بدهی، سودآوری و بازار را شامل می‌شود. بازده سهام برای یک دوره 12 ماهه به دو روش محاسبه شده است: (1) بازده سهام برای 12 ماهه سال مالی (RETT)t و (2) بازده برای یک دوره 12 ماهه از اول مرداد سال t تا آخر تیر سال 1+t (RETB). برای آزمون...
full textبررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. این تحقیق ا...
full textبررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
از آنجا که سرمایه گذاران بالقوه بازار بورس را طیف وسیعی در سطح جامعه تشکیل میدهند، فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این طیف و جلب اعتماد آنها، تحکیم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی در جلب اعتماد سرمایه گذاران ایفا خواهد کرد. سرمایه گذاران هموار...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
علوم اقتصادیPublisher: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ISSN 2383-0360
volume 8
issue 27 2014
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023